Egy energetikai vállalatcsoport kockázatkezelési tevékenységének vizsgálata az alkalmazott modelleken keresztül
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Format: | Thesis |
| Kulcsszavak: | fizetésképtelenség hitelkockázat kockázatelemzés - kockázatkezelés mesterséges intelligencia pénzügyi kockázat(ok) |
| Online Access: | http://dolgozattar.uni-bge.hu/42269 |
| Abstract: | ÖSSZEFOGLALÁS Gyakornoki munkám során egy energetikai vállalatcsoport kockázatkezelési osztályán tevékenykedtem, ezért is döntöttem úgy, hogy erről a területről és a kockázatkezelési osztályon alkalmazott modellek bemutatásáról írom a szakdolgozatomat. A célom a szakdolgozattal az volt, hogy az alkalmazott modelleken keresztül bemutassam a vállalati kockázatkezelés elméletét és gyakorlatát, amit egy konkrét példán keresztül is alkalmaztam. Az irodalmazás során többfajta nézőpontot vizsgáltam meg a kockázat fogalmára, valamint a gazdasági kockázatok kezelésére alkalmazott általános elvekre, elméleti megközelítésekre. A gazdasági kockázatok közül a pénzügyi- és a hitelkockázatokat tekintettem át részletesebben. Áttekintettem azt is, hogy a vállalatok működésében miért fontos a kockázatkezelés, illetve röviden beszámoltam a kockázatkezelésről a vállalatcsoporton belül. A vállalatcsoport kockázatkezelési osztályán három modellt alkalmaznak, melyek közül két modellt sikerült megismernem a gyakorlatban is. A kiskereskedelmi, valamint a nagykereskedelmi modell esetében meghatároztam azok alkalmazási körét, áttekintettem és összehasonlítottam az egyes modellek működését, főbb elemeit, valamint az egyes modellekben a gazdasági társaságokra vonatkozó besorolási, értékelési kategóriákat (rating), illetőleg a hozzájuk tartozó %-os Probability of Default értékeket, terjedelmi korlátokat. Ezt követően összehasonlítottam az egyes modellek egyezőségeit és különbségeit. A nagykereskedelmi modell segítségével gyakorlati minősítést is végeztem egy konkrét gazdasági társaságra vonatkozóan. A vizsgált cég 2020-as és 2019-es éveinek pénzügyi adatai, illetve a cégről rendelkezésre álló információk alapján elvégzett éves minősítések eredményeit hasonlítottam össze egymással, és értékeltem az évek közötti változást, illetve annak okát. A dolgozat következő részében az alkalmazott modellek felülvizsgálatával foglalkoztam: mi változott az elmúlt évek során, illetve a Covid19 okozta gazdasági válságnak milyen hatásai voltak a modellek paramétereire. Megvizsgáltam továbbá azt is, hogy milyen további fejlesztéseket lehetne alkalmazni a modellekben, amelyek segítséget tudnának nyújtani a mindennapi munkavégzésben. Ennek felméréséhez fejlesztési javaslatokat állítottam össze a modellekhez, melyeket két csoportba osztottam: melyek a modellben kialakítható fejlesztések, illetve a modellen kívüli változtatási igények. Az igényeket egy kérdőív keretein belül mértem fel, melyeket a kollégák fontossági sorrend szerint értékeltek, és a beérkezett válaszokat pontozással összegeztem. Ezen felül a fejlesztési javaslatokhoz megvizsgáltam a fejlesztési igények erőforrásigényét, hogy az adott fejlesztési javaslatnak mekkora lenne a munkaórában kifejezett erőforrásigénye. A kérdőívek alapján megalkotott fontossági sorrendhez hozzárendeltem a saját kutatásom alapján készült erőforrás igényeket, és ezeket összevetve alakítottam ki egy rangsort, ami a fejlesztési igényeket tartalmazza prioritás és erőforrás igényük szempontjából összegezve. A legjobb pontszámot azon magas prioritású fejlesztési igények kapták, amelyek megvalósíthatók viszonylag kis mértékű erőforrás bevonásával. A kérdőíves kutatásomon felül még röviden áttekintettem azt – újabb saját gondolatként –, hogyan lehetne alkalmazni a mesterséges intelligenciát a vállalati kockázatkezelési gyakorlatban, és az alkalmazás következtében milyen mértékben lehetne megbízhatóbbá tenni az értékelési gyakorlatot, illetve megkönnyíteni a munkavégzést. |
|---|