A Dow Jones ipari index és részvényeinek empirikus árfolyamelemzése és optimális portfólió készítése
| Szerző: | |
|---|---|
| További közreműködők: | |
| Dokumentumtípus: | TDK dolgozat |
| Kulcsszavak: | CAPM DJIA idősorelemzés Portfolió részvényelemzés statisztika tőkepiacok tőzsde |
| Online Access: | http://dolgozattar.uni-bge.hu/60527 |
MARC
| LEADER | 00000nta a2200000 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | dolg60527 | ||
| 005 | 20260416073844.0 | ||
| 008 | 260416suuuu hu o 000 hun d | ||
| 040 | |a BGE Dolgozattár Repozitórium |b hun | ||
| 041 | |a hu | ||
| 100 | 1 | |a Holczmüller Dávid Ádám | |
| 245 | 1 | 2 | |a A Dow Jones ipari index és részvényeinek empirikus árfolyamelemzése és optimális portfólió készítése |c Holczmüller Dávid Ádám |h [elektronikus dokumentum] |
| 516 | |a Students_Scientific_Association_paper | ||
| 520 | 3 | |a A dolgozat központi témája a Dow Jones Industrial Average (DJIA) index és annak részvényeinek statisztikai alapú vizsgálata, valamint egy empirikusan optimalizált portfólió összeállítása. A kutatás célja annak feltárása, hogy kizárólag idősoros adatok alapján előrejelezhető-e a részvények hozama, illetve létrehozható-e egy olyan portfólió, amely kedvezőbb kockázat–hozam arányt biztosít, mint maga a DJIA index. A vizsgálat során a szerző az idősor-elemzés eszköztárát – különösen az ARIMA-modellt és a Box–Jenkins módszertant – alkalmazta, kiegészítve regressziós modellekkel, kovariancia- és korrelációs mátrixokkal. A portfólióoptimalizálás alapját a Sharpe-mutató képezte, amely lehetővé tette a hozam és kockázat viszonyának objektív értékelését. Az empirikus eredmények azt mutatják, hogy a DJIA index árfolyamváltozásai nagyrészt véletlenszerű, nehezen prognosztizálható folyamatokat követnek, ami összhangban áll a hatékony piacok elméletével. Ugyanakkor a statisztikai alapon kialakított, Sharpe-optimalizált portfólió bizonyos időszakokban jobb kockázat–hozam arányt ért el, mint az eredeti, árfolyam-súlyozású index. A kutatás rámutat arra, hogy a kvantitatív modellek képesek értékes információkat nyújtani a befektetési döntéshozatal során, ugyanakkor korlátaikat is szükséges figyelembe venni a piaci volatilitás és a véletlenszerű komponensek miatt. A dolgozat eredményei hozzájárulnak a statisztikai alapú portfólióépítés és a tőzsdeindexek hatékonyságának mélyebb megértéséhez, miközben gyakorlati példán keresztül szemléltetik a pénzügyi modellezés lehetőségeit és korlátait. | |
| 695 | |a CAPM | ||
| 695 | |a DJIA | ||
| 695 | |a idősorelemzés | ||
| 695 | |a Portfolió | ||
| 695 | |a részvényelemzés | ||
| 695 | |a statisztika | ||
| 695 | |a tőkepiacok | ||
| 695 | |a tőzsde | ||
| 700 | 1 | |a Pollák Dr. Zoltán |e ths | |
| 856 | 4 | 0 | |u http://dolgozattar.uni-bge.hu/60527/1/DJIA_TDK_v%C3%A9gleges.pdf |z Dokumentum-elérés |
| 856 | 4 | 0 | |u http://dolgozattar.uni-bge.hu/60527/2/DJIA_TDK_v%C3%A9gleges.docx |z Dokumentum-elérés |
| 856 | 4 | 0 | |u http://dolgozattar.uni-bge.hu/60527/3/05_Dolgozat_biralati_lap_2025_HU%20Holczm%C3%BCller%20D%C3%A1vid.pdf |z Dokumentum-elérés |
| 856 | 4 | 0 | |u http://dolgozattar.uni-bge.hu/60527/4/05_Dolgozat_biralati_lap_2025_HolczmullerD.pdf |z Dokumentum-elérés |